問題1：似不相關(guān)回歸模型（SUR）與聯(lián)立方程的主要區(qū)別是什么？

答案1：

? ? ? ?SUR模型的方程右邊不包含被解釋變量，一般每個方程的解釋變量相同；而聯(lián)立方程右邊包含被解釋變量。

問題2：面板數(shù)據(jù)若用聯(lián)立方程組估計，需要用xtdata處理，去除個體效應(yīng)嗎？內(nèi)生性、截面相關(guān)、跨方程約束條件等檢驗是否都要做，具體涉及到哪些Stata命令？

答案2：

? ? ? ?面板數(shù)據(jù)使用聯(lián)立方程估計，有多種做法。使用xtdata處理的問題是可能會導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)誤的估計錯誤，從而導(dǎo)致顯著性水平更傾向于顯著。此外，對于聯(lián)立方程模型，一個方程用工具變量法進行估計也是可以的，這樣做一方面排除了其他方程的錯誤設(shè)定對于某一個單獨方程的一致性的影響，另外一方面可以使用reghdfe等命令很好的處理固定效應(yīng)，也可以很方便的進行聚類標(biāo)準(zhǔn)誤，因而聯(lián)立方程使用單方程估計是一個比較方便的做法。當(dāng)然如果需要做跨方程的假設(shè)檢驗，還是需要聯(lián)立起來進行估計的。

? ? ? ?聯(lián)立方程模型中存在內(nèi)生性的時候可以使用reg3命令，命令后面加ireg3選項的好處是迭代的計算協(xié)方差矩陣，可以達到理論上的最有效估計，當(dāng)然這樣做是有一定代價的。具體可以參考Wooldridge的《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟計量分析》相關(guān)章節(jié)。

? ? ? ?補充：一般情況下，聯(lián)立方程組都能用 2SLS 估計，所以可以考慮使用命令xtivreg。xtivreg就是處理內(nèi)生性，截面相關(guān)就是在命令后面用cluster。

問題3：若假定為SUR模型，但存在內(nèi)生性時，能否用3SLS~ireg3命令估計？

答案3：

? ? ? ?SUR的內(nèi)生性來自遺漏變量和測量誤差，不需要使用3SLS。

學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師?

本期解答人：曹暉老師 ?慧航 ?中關(guān)村大街

編輯：鵬飛 ?統(tǒng)計小妹 ?Jensen

統(tǒng)籌：芋頭

技術(shù)：知我者 ?