期貨的交易機(jī)制(MT5 EA交易期貨-期貨與外匯交易機(jī)制的不同)導(dǎo)致有以下和外匯不一樣的特點(diǎn)：

外匯沒有市_價單，期貨有市_價單。市_價單報單時我們不指定價格，讓交易所自行撮合成交，不管價格高低只求成交。

所以市_價單有風(fēng)險， 因為報單時候我們告訴交易所無論什么價格都要成交，所以在極端行情下市_價單可能會買得很貴或賣得很便宜。但雖說市_價單有風(fēng)險，并不是說限 價單比市_價單要好。根據(jù)不同的情況，有的時候需要使用限_價單，有的時候需要使用市_價單。

比如我是一個日內(nèi)交易者，每天收盤前會平掉當(dāng)天的全部倉位避免隔夜跳空。假設(shè)我當(dāng)前有做多的倉位，快收盤的時候就應(yīng)該報市_價空單務(wù)必平掉這個多倉。但如果收盤前報限_價空單平倉，交易所就有可能不能在我指定的價格上找到對手撮合而導(dǎo)致平倉失敗。

又比如止損的時候也應(yīng)該報市_價單平倉，以保證務(wù)必平掉虧損的倉位。

在外匯交易中沒有部分成交情況，但期貨交易有部分成交的情況。

比如說我報價螺紋鋼10手4800的多單，但交易所只能撮合到螺紋鋼6手4800的對手空單，那如何處理部分成交的情況呢？

我們在報單的時候可以告訴交易所如何處理部分成交的情況，當(dāng)報單類型是FAK(Fill And Kill的縮寫)，報單能成交多少就成交多少，其余不能成交的手?jǐn)?shù)則全部撤單。上面的例子如果交易所只能撮合成交其中的6手，剩下的4手則會撤單。

在FAK報單的時候我們還可以同時指定最小成交手?jǐn)?shù)，如果交易所能撮合成交的手?jǐn)?shù)少于我們指定的最小成交手?jǐn)?shù)就全部撤單。

當(dāng)報單類型是FOK(Fill Or Kill的縮寫)，報單要么全部手?jǐn)?shù)成交，要么全部手?jǐn)?shù)撤單。上面的例子則全部10手不成交撤單。

更多請看MT5 EA交易期貨-報單部分成交。

期貨交易時間段不是連續(xù)的， 除了日盤，有些品種還有夜盤。夜盤從21：00開始，夜盤是新的一個交易日的開始。

不像外匯，期貨每個交易日都有漲停和跌停的限制，有相應(yīng)的漲停價和跌停價。

有些期貨交易所持倉區(qū)分今倉和昨倉。 今倉就是開倉時間在當(dāng)前交易日的持倉，昨倉就是開倉時間在當(dāng)前交易日之前的持倉。

外匯的掛單會一直存在， 但期貨的掛單在每個交易日收盤后會被交易所全部撤單。與外匯交易不同，為了防止盤口愰騙，各大交易所都將頻繁掛單撤單列入異常交易管理規(guī)范。

期貨產(chǎn)生的根源是套期保值，所以在期貨公司的賬號有兩種，一種是套期保值，另外一種是投機(jī)，個人投資者散戶的賬號都是投機(jī)，現(xiàn)貨商才會開設(shè)套期保值的賬號。 在期貨報單的時候需要同時正確發(fā)送是哪種賬號，否則報單會失敗。