FRM考試是國際性考試，近年來隨著金融經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才的需求也增加了。報(bào)名FRM考試人員也逐年增加，備考FRM，需要對(duì)相關(guān)金融知識(shí)點(diǎn)有所了解，今天為大家介紹一下dual linear programming！

dual linear programming是對(duì)偶線性規(guī)劃，每個(gè)線性規(guī)劃問題都有一個(gè)與之對(duì)應(yīng)的對(duì)偶問題。對(duì)偶問題是以原問題的約束條件和目標(biāo)函數(shù)為基礎(chǔ)構(gòu)造而來的。對(duì)偶問題也是一個(gè)線性規(guī)劃問題，因此可以采用單純形法求解。

對(duì)偶問題的最優(yōu)解也可以通過原問題的最優(yōu)解得到，反之亦然。而且，在某些情況下，利用對(duì)偶理論求解線性規(guī)劃問題更為簡單，而且有助于深入了解待求問題的本質(zhì)。

對(duì)偶線性規(guī)劃的經(jīng)濟(jì)背景是：若原問題是利用有限資源安排最優(yōu)生產(chǎn)方案，以獲得最大總產(chǎn)值的線性規(guī)劃問題，則它的對(duì)偶問題就是在相同資源的條件下，正確估計(jì)資源的使用價(jià)值，以達(dá)到支付最少費(fèi)用的線性規(guī)劃問題。簡言之，若原問題為求解資源的最優(yōu)配置問題，則對(duì)偶問題就是求解估價(jià)資源的使用價(jià)值問題。

原始線性規(guī)劃與對(duì)偶線性規(guī)劃問題不僅在數(shù)學(xué)模型的形式上存在著相互對(duì)應(yīng)的關(guān)系，而且它們的目標(biāo)函數(shù)、可行解及最優(yōu)解之間也存在著確定的聯(lián)系。

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