關(guān)于動態(tài)空間面板模型的問題

尊敬的老師們，你們好！

? ? ? 最近運用動態(tài)空間面板模型研究收斂性問題時遇到一些困惑，希望老師們能給予簡答。

Q1：如圖所示，

這是一篇文章中處理空間收斂問題的公式，公式中左邊的被解釋變量，lnAEEi,t+1，這個應(yīng)該是生成了該變量的滯前一期吧。如果按它這樣處理，在stata中先生成滯前一期數(shù)據(jù)，然后再除于原變量，則會少一期的數(shù)據(jù)，因而數(shù)據(jù)就是非平衡面板了（如下圖）。而我使用的空間模型中的xsmle命令又不能處理非平衡面板，想請教一下老師這個缺失一年的數(shù)據(jù)，怎么補全？stata中有沒有相關(guān)命令呢？

Q2：建立一般的動態(tài)面板模型時，關(guān)于工具變量外生性檢驗問題，一般是報告Hansen檢驗?zāi)?，還是Sargan檢驗？這兩者有什么區(qū)別呢？希望老師能幫我解決疑惑，謝謝！

Q1：同學(xué)你好，stata中提供了spregdpd這一命令，可以解決你的問題。具體方法可以使用help spregdpd調(diào)用其幫助文檔。例如：

. sysuse spregdpd.dta, clear

. spregdpd y x1 x2, nc(7) wmfile(SPWxt) model(sar) run(xtabond) inst(x1 x2) mfx(lin) test

關(guān)于這方面的文獻，可以閱讀謝杰、李鵬2015年發(fā)表于《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題》上的《中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程直接影響因素與空間溢出效應(yīng)》這一文章。

?

Q2：Hansen test是過度識別約束檢驗，對所使用的工具變量的有效性進行檢驗，此檢驗的原假設(shè)是所使用的工具變量與誤差項不相關(guān)。Sargan檢驗不穩(wěn)健，但是不受弱工具變量的影響，Hansen檢驗是穩(wěn)健的，但會受到弱工具變量的影響（當(dāng)工具變量數(shù)過多，接近甚至超過截面數(shù)時，即可能存在弱工具變量問題）。一般而言，傾向于匯報Hansen檢驗結(jié)果。

另外附有《動態(tài)空間面板：模型，方法和推論》這一文檔，供提問同學(xué)參考。

往期回顧：

互助問答第291期：關(guān)于HLM模型的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：謝杰老師

編輯：陳波

統(tǒng)籌：左川 李丹丹

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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