第二章 隨機變量及其分布

& 5 隨機變量的函數(shù)的分布

定理：設隨機變量X具有概率密度

——又設函數(shù)g(x)處處可導且恒有g'(x)>0（或恒有g'(x)<0），則Y=g(X)是連續(xù)型隨機變量，其概率密度為

——其中，α=min{g(-∞),g(∞)}，β=max{g(-∞),g(∞)}，h(y)是g(x)的反函數(shù)。